Eignir LSR og LH rúmir 400 milljarðar króna
Um síðustu áramót voru samanlagðar eignir Lífeyrissjóðs starfsmanna ríkisins (LSR) og Lífeyrissjóðs hjúkrunarfræðinga (LH) 401,8 milljarðar króna og hækkuðu um 30,1 milljarð frá árinu á undan eða um 8,1%. Í árslok 2011 skiptust eignir þannig að hlutur A-deildar var 179,3 milljarðar króna, B-deildar 190,9 milljarðar króna, Séreignar LSR 9,3 milljarðar króna og eignir LH voru 22,3 milljarðar króna.
Nafnávöxtun LSR var 7,2% á árinu 2011 sem svarar til 1,8% hreinnar raunávöxtunar. Árið áður var hrein raunávöxtun LSR 2,2%. Nafnávöxtun LH var 7,1% á árinu 2011 sem svarar til 1,6% hreinnar raunávöxtunar. Árið áður var hrein raunávöxtun LH 1,8%.
Undanfarin 3 ár hafa eignir LSR og LH aukist um 95,3 milljarða króna. Það má að stærstum hluta rekja til ávöxtunar sjóðanna því á sama tíma hafa tekjur þeirra af fjárfestingum numið 81,6 milljörðum króna.
Í árslok 2011 voru 63,2% af eignum sjóðanna í innlendum skuldabréfum, 0,3% í erlendum skuldabréfum, 3,3% í innlendum hlutabréfum, 23,7% í erlendum hlutabréfum, 4,3% í innlánum og 5,2% í sjóðum um sameiginlega fjárfestingu.
Ársuppgjör einstakra sjóða 2011
Samantekt á niðurstöðu ársuppgjörs 2011 má skoða hér.
A-deild LSR
Heildareignir A-deildar námu 179,3 milljörðum króna í lok árs 2011. Nafnávöxtun var 6,7% á árinu 2011 sem svarar til 1,3% hreinnar raunávöxtunar.
Í árslok 2011 voru 65,0% af eignum sjóðanna í innlendum skuldabréfum, 0,3% í erlendum skuldabréfum, 4,3% í innlendum hlutabréfum, 19,1% í erlendum hlutabréfum, 6,5% í innlánum og 4,8% í sjóðum um sameiginlega fjárfestingu.
Samkvæmt tryggingafræðilegu mati var áfallin staða sjóðsins neikvæð um 10,2 milljarða eða 5,2%. Heildarstaða sjóðsins var neikvæð um 57,4 milljarða eða 13,1%.
B-deild LSR
Heildareignir B-deildar námu 190,9 milljörðum króna í lok árs 2011. Nafnávöxtun var 7,7% á árinu 2011 sem svarar til 2,1% hreinnar raunávöxtunar.
Verðbréfaeign deildarinnar í árslok 2011 skiptist þannig að 63,5% voru í innlendum skuldabréfum, 0,3% í erlendum skuldabréfum, 2,5% í innlendum hlutabréfum, 27,7% í erlendum hlutabréfum, 0,3% í innlánum og 5,6% í sjóðum um sameiginlega fjárfestingu.
Áfallin skuldbinding B-deildar í árslok 2011 var 543,5 milljarðar og hækkaði hún um 5,9% á árinu. Samkvæmt útreikningi tryggingafræðings eiga ríkissjóður og aðrir launagreiðendur að standa undir 230,7 milljörðum króna af skuldbindingum B-deildar með greiðslu lífeyrishækkana. Skuldbindingar sem sjóðurinn á sjálfur að standa undir eru því 312,7 milljarðar króna. Samkvæmt efnahagsreikningi var hrein eign sjóðsins til greiðslu lífeyris í árslok 190,9 milljarðar króna. Mismunurinn á skuldbindingum sjóðsins og hreinni eign er á ábyrgð ríkissjóðs.
Séreign LSR
Fjárfestingarstefnur leiða Séreignar LSR gera ráð fyrir mismunandi eignasamsetningu og sveiflast ávöxtun þeirra þar af leiðandi mismikið. Nafnávöxtun Leiðar I var 6,7% sem svarar til 1,4% hreinnar raunávöxtunar. Nafnávöxtun Leiðar II var 7,8% sem svarar til 2,4% hreinnar raunávöxtunar. Nafnávöxtun Leiðar III, sem er bundinn innlánsreikningur, var 8,1% á síðasta ári sem svarar til 2,6% hreinnar raunávöxtunar.
Heildareignir Séreignar LSR námu 9,3 milljörðum króna í árslok 2011 og jókst hrein eign um 672,8 milljónir króna eða 7,8%.
Verðbréfaeign Leiðar I í árslok 2011 skiptist þannig að 52,6% voru í innlendum skuldabréfum, 0,3% í erlendum skuldabréfum, 3,1% í innlendum hlutabréfum, 29,8% í erlendum hlutabréfum, 10,0% í innlánum og 4,3% í sjóðum um sameiginlega fjárfestingu. Verðbréfaeign Leiðar II um áramót var þannig að 61,8% var í innlendum skuldabréfum, 0,6% í erlendum skuldabréfum, 4,7% í innlendum hlutabréfum, 25,6% í erlendum hlutabréfum, 2,8% í innlánum og 4,5% í sjóðum um sameiginlega fjárfestingu.
Lífeyrissjóður hjúkrunarfræðinga
Heildareignir LH í árslok 2011 námu 22,3 milljörðum króna. Nafnávöxtun var 7,1% á árinu 2011 sem svarar til 1,6% hreinnar raunávöxtunar.
Verðbréfaeign sjóðsins í árslok 2011 skiptist þannig að 58,8% voru í innlendum skuldabréfum, 0,3% í erlendum skuldabréfum, 3,1% í innlendum hlutabréfum, 28,5% í erlendum hlutabréfum, 2,8% í innlánum og 6,5% í sjóðum um sameiginlega fjárfestingu.
Áfallin skuldbinding sjóðsins í árslok 2011 var 64,5 milljarðar króna og hækkaði um 6,4% á árinu. Samkvæmt útreikningi tryggingafræðings eiga ríkissjóður og aðrir launagreiðendur að standa undir 32,2 milljörðum króna af skuldbindingum sjóðsins með greiðslu lífeyrishækkana. Skuldbindingar sem sjóðurinn á sjálfur að standa undir eru því 32,3 milljarðar króna. Samkvæmt efnahagsreikningi var hrein eign sjóðsins til greiðslu lífeyris í árslok 22,3 milljarðar króna. Mismunurinn á skuldbindingum sjóðsins og hreinni eign er með bakábyrgð ríkissjóðs og annarra launagreiðenda.